Software Para Calcular el VaR de un portafolio de inversión
En Saccsa hemos innovado en los sistemas que gestiona un portafolio de inversión, especialmente cuando se trata de medir los valores de riesgo que tienen todas las inversiones. Con un sistema capaz de estimar todas las posibilidades determinadas en los mercados como la liquidez, crédito, deuda con base en modelos que calculan el nivel de riesgo al analizar la sensibilidad de cada portafolio, un software para calcular el VaR de un portafolio de inversión se convierte en una herramienta útil en las instituciones financieras.
¿Qué es un portafolio de inversión?
Un portafolio de inversión es el conjunto de diversos instrumentos financieros seleccionados y administrados con fundamentos sólidos buscando obtener rendimientos para cada perfil de riesgo de inversión.
¿Qué es el VaR de un portafolio de inversión?
El Value at Risk o VaR, por sus siglas en inglés, específicamente se traducen como Valor en Riesgo, lo cual supone una medida estadística de riesgo de mercado que calcula la pérdida máxima esperada en una inversión dentro de un tiempo determinado bajo las condiciones normales del mercado ante un nivel de confianza dado que se pueden calcular con técnicas paramétricas o no paramétricas.
El rendimiento de un portafolio de inversión va acompañado del riesgo, por lo tanto, antes de considerar el riesgo en portafolios de inversiones financieros ya que, usando los parámetros de mercado, pueden construirse sistemas que calculen con precisión el riesgo real al invertir.
Este indicador es elemental, dado que ayudan a planificar y llegar a datos más exactos que contribuyan a tener información más exacta para la toma de decisiones.
¿Qué puede hacer un software para calcular el VaR en un portafolio de inversión?
Saccsa ha desarrollado un sistema digital en el que incluye métricas de riesgo de mercado de los portafolios de inversión que utiliza modelos de Valor de Riesgo y que estima las pérdidas esperadas en un rango de tiempo estimado al tomar variantes como: comportamiento histórico de los activos, factores de riesgo, datos financieros, características del portafolio y de la inversión, áreas, tipos de productos, etc.
- El sistema maneja una interfaz intuitiva que permite al usuario generar de manera rápida y sencilla el cálculo del Valor en Riesgo.
- Se utiliza el método de valor histórico a partir de 260 observaciones.
- Contempla el seguimiento de Límites para posición global, por mercado, por instrumento y por transacción.
Al contar con estos datos y características de un portafolio de inversión, se pueden determinar con precisión el cálculo real del Valor de Riesgo que tiene una inversión.
En el software especializado en cálculo de VaR en un portafolio de inversión que Saccsa ha desarrollado se cuenta con una plataforma en donde el usuario indica el modelo de valuación, las curvas de rendimiento, esquemas de amortización, moneda y otros datos importantes para el cálculo que determina el factor de riesgo de una cartera. De igual forma el sistema es capaz de pronosticar detalladamente sobre algún incumplimiento de la parte emisora a partir de la información de los precios del mercado actualizado, así como su grado de calificación de crédito.
Proceso para obtener el VaR
Importación de Curvas de Valuación
La interfaz se realiza mediante un archivo con extensión CSV (delimitado por Comas
Importación de Operaciones de Mercado
La interfaz se realiza mediante un archivo con extensión XLS y CSV para derivados.
Generación del Cálculo
Con la información cargada, basta con oprimir un botón para iniciar el proceso de generar el cálculo del VaR.
Tipos de operaciones en las que se genera el cálculo de VaR
El aplicativo puede generar el cálculo para diferentes mercados y tipos de operaciones.
- Operaciones de Mercado de Cambios
- Operaciones de Mercado de Dinero
- Operaciones de Mercado de Capitales
- Operaciones de Mercado de Derivados
Además, el aplicativo permite la asignación y seguimiento de los limites por Mercado, Instrumento y Transacción.
Ventajas del software de cálculo de VaR de Saccsa
Con la más alta tecnología en el ramo de los portafolios de inversión y del cálculo de riesgos, facilitamos las tareas de las áreas de riesgos de las empresas financieras.
Escenarios de Estrés y Back Testing
Como complemento, se pueden incluir Escenarios de Estrés y dar seguimiento al Back Testing.
Algunas de las amplias ventajas que tiene el software para calcular el VaR en portafolios de inversiones que Saccsa ofrece es que los reportes que se generan en el sistema se exportan a una hoja de cálculo que el usuario puede descargar con un formato que funciona en cualquier sistema operativo, facilitando así la obtención de las métricas, el guardado y, en su caso, guardar las métricas para tener un control periodizado del riesgo de cada cartera de inversión.
Otro de los grandes beneficios de contar en una organización financiera con una calculadora de valores en riesgo es que el software añade gráficos, todas las herramientas visuales posibles para poder demostrar con claridad de los cálculos, estableciendo así una interacción más real con los datos. Además de contar con los controles de seguridad que hacen que la información esté respaldada eliminando el riesgo de operación de los datos.
Esta manera de calcular los valores en riesgo de las inversiones se ha difundido con gran fuerza en el sector financiero como una medida bastante precisa del riesgo de mercado y garantiza una métrica correcta para calcular los riesgos de un portafolio de inversiones.
Mejora la calidad de las finanzas al tener un software de cálculo de VaR en portafolios de inversiones y genera los datos precisos que llevarán a tomar mejores decisiones en los portafolios de inversiones.